我院成功举办2018年金融科技与风险管控论坛

作者: 时间:2018-04-24 点击数:

2018年4月16日-17日,由我院举办的“2018年金融科技与风险管控论坛”在316会议室成功举办。本次论坛分为专家报告和高水平论文指导两个环节,金融研究院院长王建业教授开场致辞,李正辉教授、陈双莲博士、黄哲豪博士后等主持相应环节。

王建业院长首先代表研究院热烈欢迎各位专家的莅临。他介绍金融研究院目前的发展状况,同时指出选择金融科技与风险管控相关主题的重要意义,并希望各位专家向我院推荐青年人才,扩充我院科研团队实力。

在论坛的专家报告环节,对外经贸大学研究生院常务副院长、青年长江吴卫星教授做了题为“IPO还是借壳:什么影响了中国企业的上市选择?”的主题报告,对中国企业选择IPO和借壳两种上市方式的动机、制度、效应等进行深入分析。中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室主任助理房勇研究员以“基于模糊决策的投资组合优化”为题做主题演讲,基于Black-Litterman资产配置模型的思想,分析市场均衡收益率和投资者观点对预期收益率的影响,并引入时效性函数,介绍了如何构建考虑投资者观点的多阶段投资组合优化模型,并阐述不同市场下给出数值算例分析。浙江师范大学双龙学者、经济与管理学院副院长段文奇教授的演讲主题为“用户网络耦合视角的第三方支付平台扩散模型”,以典型通证经济系统为例,介绍通证经济系统的内涵和加密数字货币在通证经济系统中的角色,同时阐述通证经济系统的价值创造模式和加密数字货币的价值创造机理,并介绍了如何对价值增值过程进行有效管理,使得通证经济系统和数字加密货币实现协同发展和增值。北京化工大学、国家杰出青年科学基金获得者余乐安教授以“Ensemble forecasting for complex time series using sparse representation and neural networks”为主题,介绍了数字货币期货交易背景与研究意义,阐述两个交易策略(网格交易策略与动态平衡策略)的构建原理与构建过程,讲述了两个交易策略的实证分析结果。浙江省万人计划领军人才、浙江财经大学金融学院院长陈荣达教授围绕“互联网金融对传统金融业的风险溢出效应测度研究”进行报告。

吴卫星教授做主题演讲

房勇研究员做主题演讲

段文奇教授做主题演讲

余乐安教授做主题演讲

陈荣达教授做主题演讲

      在论坛的高水平论文指导环节,李正辉教授团队提交系列论文,具体包括“Impact Factors of Risk on Virtual Financial Assets (VFAs) Fluctuation: Based on Bitcoin Market”、“Construction and Application of Financial Analysts’ Index of Public Opinion Based on Internet Big Data”、“Modeling Dependence of Financial Cycle between BRICS and G5 with a ARIMA-GARCH Copula”等,专家们从论文选题科学性、研究内容与题目拟定的一致性、论文创新点、论文行文结构、英文用词习惯等各个角度对论文进行了细致指导。

 

 

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