广州国际金融研究院
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首届中国风险管理与金融统计论坛召开
2016-08-22 16:03   审核人:
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 2016820日,由广州国际金融研究院主办的首届中国风险管理与金融统计论坛在广州市畔山酒店会议室举行。来自中国科学院、中国人民大学、中山大学、南开大学、天津大学、上海财经大学、河北大学、湖南大学、北京化工大学等单位的专家学者及部分金融业人士出席了此次论坛。会议由广州国际金融研究院李正辉教授等4名科研人员主持。

在开幕式上,广州国际金融研究院许鹏院长致辞,他介绍了此次论坛成立的背景、过程和使命。广州大学科技处罗交晚处长则代表广州大学对所有与会嘉宾的到来表示热烈欢迎,同时预祝此次论坛圆满成功。

论坛分为学术报告和期刊介绍两个环节。其中,学术报告环节由广州国际金融研究院的王孟欣教授、钟雄博士和陈双莲博士主持。中山大学管理学院李仲飞教授做了主题为《文化多样性与股票市场繁荣》的报告,探讨了文化多样性对股票市场繁荣水平的影响,提出应包容、繁荣不同的文化,发展经济,让文化和经济发展以促进金融发展。中国科学院科技政策与管理科学研究所李建平研究员进行了《风险集成度量的一些研究进展》的主题报告,主要讨论风险相关性下的风险集成度量问题,介绍了三个他最近的研究成果,包括一种新的集成风险矩阵框架、基于混合Copula和财务报表数据的风险集成度量方法。天津大学管理与经济学部熊熊教授向论坛做了《股指期货扼杀了中国股市吗——罪魁祸首还是替罪羊?》的报告,研究了沪深300股指期货的作用,用数据证明沪深300数下跌主要源于自身对信息的反馈而非期货市场下跌的溢出,股指期货是扼杀中国股市的替罪羊。中国人民大学财政金融学院张顺明教授的以《不确定性分析:风险与暧昧》为报告主题,介绍不确定性的分类,提供风险与暧昧的数学表示,总结相关理论在经济管理、资产定价、经济金融科学等方面的作用,并报告了暧昧性在资产定价研究中的应用。北京化工大学经济管理学院余乐安教授做了《基于商务智能的量化交易算法设计及应用》的主题报告,阐述了量化交易方面的部分研究成果,设计了智能选股模型和集成择时模型,构建了基于距离和协整方法的两阶段配对交易策略。上海财经大学金融学院杨金强教授的报告主题为A Theory of  Liquidity and Risk Management》,剖析了流动性和风险管理理论,介绍了理论模型的原理和应用。

在期刊介绍环节,广州国际金融研究院李正辉教授主持,《系统工程理论与实践》编辑部李琳主任、《管理科学学报》责任编辑熊熊教授和《中国管理科学》李建平副主编分别介绍了各自所负责期刊的投稿要求;并与参会人员进行了互动交流,对期刊的审稿程序、稿件评定标准等问题做了详细解答。

最后,余乐安教授做总结致辞,指出此次论坛的创新亮点在于期刊推介,而在规模和形式上还有待进一步改善与提高,并衷心祝愿论坛越办越好。会议在一片祥和热烈的气氛中圆满结束。

开幕式上广州国际金融研究院许鹏院长致辞

开幕式上广州大学科技处罗交晚处长致辞 

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中山大学管理学院李仲飞教授做报告发言

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中国科学院科技政策与管理科学研究所李建平研究员做报告发言

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天津大学管理与经济学部熊熊教授做报告发言

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中国人民大学财政金融学院张顺明教授做报告发言

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北京化工大学经济管理学院余乐安教授做报告发言

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上海财经大学金融学院杨金强教授做报告发言

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《系统工程理论与研究》编辑部李琳主任做期刊介绍

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《系统工程理论与研究》编辑部李琳主任、《管理科学学报》熊熊责编和《中国管理科学》李建平副主编和与会人员互动交流   

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会议现场

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广州国际金融研究院李正辉教授、王孟欣教授、钟雄博士和陈双莲博士主持会议

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与会人员合照

 

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